Calculadora de Critério de Kelly
Cálculo de dimensionamento de stake proporcional à vantagem matemática (Edge) estimada sobre o mercado.
Dimensionamento de Stake
Otimização por KellyOperação com valor esperado positivo (). Critério de Kelly indica: Sem valor esperado neste cenário. Entrada não recomendada (0%).
Fundamentos do Critério de Kelly
O **Critério de Kelly** é uma fórmula de alocação de capital desenvolvida pelo físico John Larry Kelly Jr. na Bell Labs em 1956. No contexto financeiro e de iGaming, ela determina a porcentagem exata da banca a ser apostada para maximizar o crescimento da carteira no longo prazo.
A fórmula equilibra o ganho potencial em relação ao risco de ruína. Se a vantagem estimada sobre a Odd for alta, a stake é ajustada proporcionalmente. Caso a vantagem seja nula ou negativa, o modelo estabelece entrada zero.
Recomendação Profissional: A maioria dos analistas utiliza frações de Kelly (25% a 50%) para atenuar a volatilidade das cotações e proteger a banca contra sequências de variância negativa.
Fórmula Matemática de Kelly
f* = Fração otimizada da banca a ser apostada
b = Cotação Decimal oferecida pela casa (Odd)
p = Probabilidade real estimada de vitória (0 a 1)
q = Probabilidade de derrota (1 - p)
Perguntas Frequentes (FAQ)
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Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Esta calculadora é uma ferramenta exclusivamente analítica para auxílio na tomada de decisão matemática. Não garantimos ganhos financeiros futuros. Aposte de forma consciente e responsável.