Calculadora de Criterio de Kelly
Cálculo del tamaño de la apuesta proporcional a la ventaja matemática (Edge) estimada sobre el mercado.
Dimensionamiento de Stake
Optimización según KellyOperación con valor esperado positivo (). El criterio de Kelly indica: No hay valor esperado en este escenario. Entrada no recomendada (0%).
Fundamentos de Criterio de Kelly
El **Criterio de Kelly** es una fórmula de asignación de capital desarrollada por el físico John Larry Kelly Jr. en Bell Labs en 1956. En el contexto financiero y de iGaming, determina el porcentaje exacto de la banca a apostar para maximizar el crecimiento de la cartera a largo plazo.
La fórmula equilibra la ganancia potencial con respecto al riesgo de ruina. Si la ventaja estimada sobre la cuota es alta, la apuesta se ajusta proporcionalmente. En caso de que la ventaja sea nula o negativa, el modelo establece una apuesta cero.
Recomendación profesional: La mayoría de los analistas utilizan fracciones de Kelly (del 25 % al 50 %) para mitigar la volatilidad de las cotizaciones y proteger el capital frente a rachas de varianza negativa.
Fórmula matemática de Kelly
f* = Porcentaje óptimo del saldo que se debe apostar
b = Cuota decimal ofrecida por la casa (Odd)
p = Probabilidad real estimada de victoria (de 0 a 1)
q = Probabilidad de derrota (1 - p)
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Ver También
El Ministerio de Hacienda advierte: apostar no es invertir. Esta calculadora é uma ferramenta exclusivamente analítica para auxílio na tomada de decisão matemática. Não garantimos ganhos financeiros futuros. Aposte de forma consciente e responsável.