Calculatrice de Critère de Kelly

Calcul de la taille de la mise proportionnelle à l'avantage mathématique (Edge) estimé par rapport au marché.

ACTUALITÉS BANCAIRES Montant total disponible pour la gestion

Cote décimale

Cours proposé par la maison

Probabilité estimée (%)

Ses chances de victoire

Fraction de Kelly (agressivité)

Dimensionnement de Stake

Optimisation selon la méthode de Kelly

MISE RECOMMANDÉE

0,00 R$

(0,00 % du secteur bancaire)

Avantage (Edge)

0.00%

Valeur mathématique attendue

Full Kelly (100 %)

0.00%

Référence théorique maximale

Principes fondamentaux de la Critère de Kelly

Le **critère de Kelly** est une formule d'allocation de capital mise au point par le physicien John Larry Kelly Jr. aux Bell Labs en 1956. Dans le contexte financier et des jeux d'argent en ligne, elle permet de déterminer le pourcentage exact de la bankroll à miser afin de maximiser la croissance du portefeuille à long terme.

La formule permet d'équilibrer le gain potentiel par rapport au risque de ruine. Si l'avantage estimé par rapport à la cote est élevé, la mise est ajustée proportionnellement. Si l'avantage est nul ou négatif, le modèle prévoit une mise nulle.

Recommandation professionnelle : La plupart des analystes utilisent des fractions de Kelly (de 25 % à 50 %) pour atténuer la volatilité des cours et protéger le capital contre les séries de variance négative.

Formule mathématique de Kelly

f* = [ p(b - 1) - q ] / (b - 1)

f* = Part optimisée de la mise à miser

b = Cote décimale proposée par le bookmaker (Odd)

p = Probabilité réelle estimée de victoire (0 à 1)

q = Probabilité de défaite (1 - p)

Foire aux questions (FAQ)

La stratégie Full Kelly optimise la courbe de croissance théorique, mais exige une précision absolue dans l’estimation des probabilités. Si la probabilité est surestimée, la stratégie Full Kelly génère une forte volatilité et expose le capital à un risque de drawdown important. L’utilisation de fractions réduit considérablement la variance tout en conservant la majeure partie du rendement.

Lorsque le résultat de la formule est inférieur ou égal à zéro, cela signifie que l'événement présente une valeur attendue négative (EV-). En d'autres termes, la probabilité estimée multipliée par la cote proposée ne compense pas le risque. Dans ces cas-là, la règle mathématique consiste à ne pas placer de pari (0 %).

La méthode « Full Kelly » utilise 100 % de la fraction obtenue par la formule. La méthode « Half Kelly » divise cette valeur par 2 (50 %), tandis que la méthode « Kelly fraction » la ramène à 25 %. Plus le pourcentage choisi est faible, plus la gestion est prudente et moins le solde de la banque fluctue.

Une estimation précise nécessite des modèles statistiques historiques, l'analyse d'indicateurs avancés (xG, efficacité, rétrospective directe) ou une comparaison avec les cotes sans marge proposées par des bookmakers de référence (Pinnacle/Sharp Asian Bookmakers).

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