Calcolatrice di Criterio di Kelly

Calcolo del dimensionamento della puntata in proporzione al vantaggio matematico (Edge) stimato sul mercato.

BANCA ATUAL Importo totale disponibile per la gestione

ODD decimale

Quotazione offerta dalla casa

Probabilità stimata (%)

La sua previsione di vittoria

Frazione di Kelly (Aggressività)

Dimensionamento dello stake

Ottimizzazione secondo Kelly

PUNTATA CONSIGLIATA

0,00 R$

(0,00% del settore bancario)

Vantaggio (Edge)

0.00%

Valore atteso

Full Kelly (100%)

0.00%

Riferimento teorico massimo

Fondamenti del Criterio di Kelly

Il **criterio di Kelly** è una formula di allocazione del capitale sviluppata dal fisico John Larry Kelly Jr. presso i Bell Labs nel 1956. Nel contesto finanziario e dell’iGaming, essa determina la percentuale esatta del capitale da puntare per massimizzare la crescita del portafoglio nel lungo periodo.

La formula bilancia il guadagno potenziale rispetto al rischio di perdita totale. Se il vantaggio stimato rispetto alla quota è elevato, la puntata viene adeguata in modo proporzionale. Qualora il vantaggio fosse nullo o negativo, il modello prevede una puntata pari a zero.

Consiglio professionale: La maggior parte degli analisti utilizza le frazioni di Kelly (dal 25% al 50%) per attenuare la volatilità dei prezzi e proteggere il capitale da sequenze di varianza negativa.

Formula matematica di Kelly

f* = [ p(b - 1) - q ] / (b - 1)

f* = Quota ottimale della puntata da effettuare

b = Quota decimale offerta dal bookmaker (Odd)

p = Probabilità reale stimata di vittoria (da 0 a 1)

q = Probabilità di sconfitta (1 - p)

Domande frequenti (FAQ)

La strategia Full Kelly massimizza la curva di crescita teorica, ma richiede assoluta precisione nelle probabilità stimate. Se la probabilità viene sovrastimata, la strategia Full Kelly genera un’elevata volatilità ed espone il capitale al rischio di un grave drawdown. L’utilizzo di frazioni riduce drasticamente la varianza, mantenendo gran parte del rendimento.

Quando il risultato della formula è un numero inferiore o uguale a zero, significa che l’evento presenta un valore atteso negativo (EV-). In altre parole, la probabilità stimata moltiplicata per la quota offerta non compensa il rischio. In questi casi, la linea guida matematica è quella di non effettuare la scommessa (0%).

Il metodo Full Kelly calcola il 100% della frazione ottenuta dalla formula. Il metodo Meio Kelly divide tale valore per 2 (50%), mentre il metodo Fração de Kelly lo riduce al 25%. Più bassa è la percentuale scelta, più conservativa è la gestione e minore è la fluttuazione del saldo del capitale.

Per ottenere una stima accurata sono necessari modelli statistici storici, l’analisi di metriche avanzate (xG, efficienza, retrospettiva diretta) o il confronto con le quote senza margine registrate presso bookmaker di riferimento (Pinnacle/Sharp Asian Bookmakers).

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